Єлена Ніколаї навчалася співу у Вінченцо Марії Пінторно в Міланській консерваторії, куди вступила у 1929 році та продовжила заняття з 1930 року. Професор Пінторно став її головним наставником у вокальній підготовці, що стало визначальним етапом у формуванні її як мецо-сопрано.
Під час навчання Єлена Ніколаї переживала серйозні матеріальні труднощі, через що Пінторно прийняв її жити у своєму будинку, підтримуючи не лише професійно, а й особисто. Завдяки його навчанню вона стала однією з найуспішніших студенток консерваторії, закінчивши її з відзнакою.
